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货币革命之网格交易策略

DolorHunter DolorHunter Follow Mar 07, 2021 · 1 min read
货币革命之网格交易策略
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量化交易是依据过去历史资料作回测分析,找出具有交易优势的方法,并机械化操作,让程式依照所设定的规则去执行交易。去除人参与的交易系统可以避免投资人做出情绪性的选择,让投资人能保持客观,不受到情绪上的影响。同时也不需要参与盯盘或日交易,设置好量化策略后,让机器严格执行就行了。量化交易在币市应用最多的策略,可能就是网格交易(grid trading)了。

网格交易

网格交易就是在你设定区间内,根据低吸高抛/低吸高抛的原理的交易工具。通过设定交易的上下区间,网格数量(区间数),网格分布规则(等比/等差),投资量,以及一些可选的高级规则触发价,止损价,止盈价,就可以完成自动化交易。除非你自己关闭交易或是触发停止规则,否则机器人脚本就会持续执行,即使币价已经跑出区间。

网格交易会先以现价买入交易对的货币,在币价下跌时分批建仓,在币价回升时分批止盈。举个例子,如果我选择的是BTC/USDT货币对,首先单子会买入一定量的BTC,然后根据设定的参数,在上涨一定量或下跌一定量后执行卖出或买入动作。例如BTC现价为10,000,投入了10,000枚USDT开单,就会根据设定的区间先买入一些BTC,当BTC现价从10,000掉到9,900时,就会根据设定的区间间隔买入,例如在9,950时买入一次,在9,900时再买入一次。如果之后币价回升至9,500时,就会把在9,900买入的币抛出;在10,000时把9,500时买入的币抛出。

网格交易的盈利方式有两种,一种是因为币价超过初始买进价获得的浮动收益,还有一种是因为网格交易低吸高抛/低吸高抛的网格收益。因此,不管是突然而来的火箭上涨,或是长期的横盘震荡,都能吃到收益。网格的收益大约有70%~250%(根据货币对和交易参数而变),并且还能随时提取出来,作为类似股息发放存在。使用网格的收益投资山寨币,或是再开一单手动复利也不错。

当然,网格交易是分批买入分批卖出,如果遇上过去几个月的大牛市确实会有资金利用率较低的问题,可能持币的人已经从一万翻到五万,网格交易才翻了两倍多。但是也把低资金利用率理解成风险控制的一个特点,降低收益换取长期盈利,每年吃复利收益几年后绝对比杀进杀出加杠杆赚波段轻松得多。

网格交易的原理

阅读障碍见视频 2140-網格交易的起源?

网格交易法的思路来源于信息论之父 - 香农。

上世纪40年代的某一天,香农在黑板上给大家演示了他的投资理论:

在任何一个价位,用资金的50%买入资产作为起始仓位,当价格上涨一定幅度就卖出一部分仓位套现,当价格下跌一定幅度就买入一部分仓位补仓。保持仓位和现金的比例始终为50%: 50%。香农始终采用了半仓的持仓方式,保持每年复利29%。

结论就是只要市场长期持续成长,使用网格交易低吸高抛/低吸高抛就能持续获利。即使是横盘震荡,因为始终设定卖出价在买入价之上,因此也能赚钱。

网格交易参数

首先需要选择适合的交易对,需要满足交易量大的流通性,币的历史信息和币波动和上涨的能力(靠网格收益是无法平衡本金亏损的)。我选择的是BTC/USDT,mBTC/USDT,ETH/USDT, 最近也在观望DOGE/USDT和一些其他的币,未来可能很有潜力。

网格交易的重点,就是要防止破网,让币价长期呆在你设定的网子里持续套利。一种常用策略就是天地单,天地单会把区间上限和下限设置的很大,使得币价几乎无法出网。例如把BTC/USDT区间设定为10,000~100,000,ETH/USDT的区间设定为666~6,666,这样几乎就跑不出边界了。大区间需要更多的网格,同时使用等比间隔开单需要更少的本金。但是区间越大,完成交易需要的涨跌幅就越大,单笔交易收益率会较高,但交易次数可能很少。

天地单交易参数懒人包 旁白君的参数Haze的参数

我用派网Pionex开了一个mBTC的天地单和ETH的AI策略单,目前只跑了几天还在观望。AI策略是按七天回测的数据,因此使用场景应该不是给几个月看一次的摸鱼人设计的,懒人还是直接开天地单比较简单。但是天地单在没什么大波动的时候可能一天交易不到一笔,因此要有点耐心而且需要一些的本金(好像一单是500USDT左右),资金少可以试试mBTC。

参考资料:

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Written by DolorHunter
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